АРРФР: стресс-тест подтвердил устойчивость банков Казахстана

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало ежегодный отчет по результатам надзорного стресс-тестирования (НСТ) банковского сектора. Проверка показала, что даже при реализации неблагоприятного сценария крупнейшие банки Казахстана сохраняют достаточный запас финансовой устойчивости, передает Noks.kz.

В стресс-тестировании 2025 года приняли участие 11 банков, входящих в периметр оценки качества активов (AQR). На их долю приходится 86% совокупных активов и 87% кредитного портфеля банковского сектора. По итогам проверки показатель достаточности основного капитала (k1) в стрессовом сценарии составил 16,1% в первом квартале 2025 года против 15% годом ранее, что значительно превышает минимально установленный норматив в 5,5%.

Как отметили в агентстве, наибольшее влияние на капитал банков в условиях стрессового сценария оказали кредитный риск (-1,3 процентного пункта) и рыночный риск (-1,9 п.п.). При этом положительное влияние чистых процентных и непроцентных доходов (+1,4 п.п.) частично компенсировало их воздействие.

По итогам оценки каждому банку установлен индивидуальный буфер капитала в диапазоне от 0% до 3% от суммы активов и условных обязательств, взвешенных по степени риска. Этот механизм ограничивает выплату дивидендов и повышает способность банков покрывать возможные убытки. Кроме того, впервые в отчете опубликованы сведения по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника, что, по мнению регулятора, должно повысить прозрачность банковской системы и доверие к надзорной политике.